如何理解时间序列分析中的自相关函数

发布网友发布时间：2022-04-22 09:19

共4个回答

好二三四时间：2022-09-27 11:47

序列相关性，在计量经济学中指对于不同的样本值，随机干扰之间不再是完全相互的，而是存在某种相关性。又称自相关，是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。

在回归模型的古典假定中是假设随机误差项是无自相关的，即在不同观测点之间是不相关的。如果该假定不能满足，就称与存在自相关，即不同观测点上的误差项彼此相关。

热心网友时间：2024-01-28 12:05

在自相关图中，自相关系数始终控制在两倍标准差范围内，并且在零轴附近波动，这是纯随机性非常强的平稳时间序列。有单调趋势的一般为非平稳系列，有正弦波动规律或者周期变化规律的也是非平稳系列平稳性你也可以用时序图来检验

热心网友时间：2024-01-28 12:06

应该是时间序列值，按时间间隔错位相乘，相加，取平均。超出时间序列范围的用0值运算。在matlab里，可用xcorr(x,'biased')直接进行计算。

热心网友时间：2024-01-28 12:07

自相关函数反应价格运动方向的持续性

热心网友时间：2024-01-28 12:07

自相关函数可以理解为序列不同时刻（或不同位置）的相似程序的度量