远期利率协定计算【求过程】
发布网友
发布时间：2022-04-23 12:43
共2个回答
热心网友
时间：2023-10-13 21:25
（1）4%，因为购买远期利率协议是“1对4”，也就是一个月后执行，借款3个月，协定利率应该以90天LIBOR利率为基准。
（2）一个月后市场的90天LIBOR利率与协定利率差额为1%，FRA的价值应该就等于1%*1000000*0.9852*90/360=2463美元
热心网友
时间：2023-10-13 21:25
你有题的话 应该有公式的吧？
热心网友
时间：2023-10-13 21:25
（1）4%，因为购买远期利率协议是“1对4”，也就是一个月后执行，借款3个月，协定利率应该以90天LIBOR利率为基准。
（2）一个月后市场的90天LIBOR利率与协定利率差额为1%，FRA的价值应该就等于1%*1000000*0.9852*90/360=2463美元
热心网友
时间：2023-10-13 21:25
你有题的话 应该有公式的吧？
