金融衍生工具习题

发布网友 发布时间:2022-04-23 12:43

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热心网友 时间:2023-10-13 21:26

1、未来1个月起息,期限3个月
2、说的应该是起息日,2007.05.16
3、说的应该是定盘日,提前0、1、2天定盘的都有,具体看协议,若提前0天,则为2007.05.16,即这天的利率为7%
4、分前端结算和后端结算,具体看协议,一般在起息日结算,2007.05.16
5、2007.08.16
6、具体还得看basis,若basis为30/360,则=100万美元*(7%-6.25%)*30/360

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