现代时间序列经济计量学重要研究的课题是什么?
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发布时间：2022-04-23 09:55
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时间：2023-10-06 20:42
现代时间序列经济计量学的一个重要研究课题，是探索经济时间序列数的动态结构，研究它们的统计性质，理解产生这些经济数据的生成特点和性质，从而能更有效地利用经济数据构造和建立经济计量模型，用以作经济预测，检验各种理论的可靠性和可行性。20世纪70年代以前计量经济学的建模方法都是以“经济变量平稳”这一假设条件为基础，稳定过程的特点是有一个均值，且在每一时刻对均值的偏离基本相同。但在实际中，许多经济指标的时间序列都是非平稳的，并不具有固定的期望值，并且呈现出明显的趋势性和周期性。格兰杰1972年首先证明了，如果直接将非平稳时间序列当作平稳时间序列来进行回归分析，可能会造成“伪回归”，即变量间本来不存在相依关系，但回归结果却得出存在相依关系的错误结论。经济变量表现出的非平稳性使传统建模遇到了前所未有的困难。
