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k 表示回归模型中解释变量个数(不包括常数项)。
dw检验,杜宾-瓦特森检验,计量经济,统计分析中常用的一种检验序列一阶自相关最常用的方法。
1 随机项存在一阶序列相关
2 解释变量与随机项不相关,即不存在异方差
3 样本容量比较大
检验步骤
提出零假设和备选假设
H0:P=0 随机误差项不存在一阶序列相关
H1:P≠0
构造D-W检验统计量
D=2(1-P)
P→0时 D→2
P→1时 D→0
P→-1时 D→4
杜宾和瓦特森根据样本容量N和解释变量数目K,在给定显著性水平下,建立D-W检验统计量的下临界值和上临界值,确定了具体的用于判断的范围。